作者机构： 中国科学技术大学统计与金属系,安徽合肥出版物刊名： 预测页码： 68-70页
主题词： 久期-凸度;可转换债券;利率风险;价值拆分;企业
摘要：本文运用久期－凸度方法对企业可转换债券的利率风险进行评估，通过将企业可转换债券的价值拆分为普通债券价值与相应期权价值之和，在不可赎回和可赎回两种情形下考虑企业可转换债券的久期和凸度。
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